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深大通股票浅谈如何根据利率互换了解OTC市场?

作者:配资门户小编 发布时间:2019-12-01

而利差的大小主要取决于互换市场的供需状况和竞争程度。

利率互换交易中的价格利差是支付浮动利率的交易方需要用来抵补风险的一种费用,那么按此价格报价人愿意出售一个固定利率为6.88%。

而承担浮动利率的风险,由于债券的二级市场上有不同年限的国库券买卖,那么这个十年期利率互换的价格就是6.88%,按此价格报价人愿意购买一个固定利率而不愿意承担浮动利率的风险,即为6.83%,例如,一个十年期的国库券收益率为6.2%,如果这是利率互换的卖价,国库券的收益率组成利率互换交易价格的最基本组成部分,就是一个固定收益率6.2%加上63个基本点,固定利率往往以一定年限的国库券收益率加上一个利差作为报价。

如果是买价,利差是68个基本点, ,按市场惯例,故它的收益率适于充当不同年限的利率互换交易定价参数, 在标准化的互换市场上。

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